Modellare l’incertezza dei mercati complessi
Le pratiche di valutazione si basano su esperienze vissute: nessuna teoria astratta, solo metodi che resistono ai veri stress dei mercati. Meno promesse, più controllo reale.
Parla con noi
0%
Scenario avverso
Pianificazione sotto stress reale
Pianificazione con scenari stress test: si parte dai dati storici, si stratificano i parametri, si elencano i colli di bottiglia che colpiscono quando la liquidità sparisce e si calcola cosa sopravvive all’urto.
Come pianifichiamo
0%
Posizioni collegate
Panorama su tutti i conti
Un solo quadro di rischio per tutte le esposizioni: la piattaforma aggrega
posizioni, filtra i dati in tempo reale e restituisce report chiari senza
obbligo di macro o formule arcane.
Unisci i tuoi conti
0%
Alert utili
Strumenti pratici e diretti
Monitoraggio operativo: alert se il rischio sale sopra la soglia, report giornalieri, nessun allarme inutile. Solo segnali utili per chi non ha tempo da perdere in dashboard complesse.
Gestione giorno per giorno
0%
Reattività sistema
Simulazioni e forecast
Simulazioni rapide per stress test e forecast: seleziona una variabile, ricevi analisi delle reazioni a catena. Così scopri dove le falle aprono davvero le porte al contagio.
Strumenti intelligentiFilosofia fondativa
Perché il rischio illiquidità va raccontato nudo
Fondati durante un inverno di mercati congelati: un grafico bloccato, spread
impazziti, linee telefoniche mute. Da lì, la filosofia: misurare il rischio come
flusso che cerca sempre la via di fuga. Qui il modello non predice: spiega dove
l’acqua scappa dalla diga, e come contenerla senza illusioni.
Principio guida
Chiarezza sopra tutto
Ogni modello è spiegato passo per passo, senza formule nascoste o assunzioni
non dichiarate. Nessun artificio, solo dati e limiti esposti.
Trasparenza radicale
Regola operativa
Variazione impatto
Cosa davvero incide
Ogni fattore pesato in base a dati reali raccolti durante crisi
Il vero rischio si manifesta quando nessuno guarda la seconda riga del report. Noi guardiamo sempre la seconda riga.
Appunto di riunione 2022- Valutazione basata su storie vere
- Contagio misurato senza filtri
- Risposta immediata, non teorica
- Focus sui dati, non sulle previsioni
I nostri valori fondamentali
Le nostre azioni e i nostri modelli sono guidati da principi chiari e testati in ambienti
complessi: solo quello che funziona viene adottato, tutto il resto resta un’ipotesi da
validare.
Trasparenza radicale
Trasparenza senza filtri: ogni dato, ogni modello, viene illustrato senza scorciatoie. Crediamo che la chiarezza sia la prima difesa contro la disinformazione e il panico durante periodi di stress di mercato.
Dati prima di tutto
Tutto nasce dai dati reali: ogni processo si fonda su osservazioni empiriche, non su teorie astratte. Le decisioni vengono prese osservando i segnali e le conseguenze nei momenti di crisi.
Adattamento continuo
Sperimentazione costante: aggiorniamo i nostri modelli ogni volta che i mercati cambiano, adattandoci agli shock e documentando ogni anomalia osservata.
Disciplina operativa
Rigore metodologico: ogni passaggio viene validato tramite procedure ripetibili e chiare. Non ci affidiamo mai a una sola interpretazione o a facili semplificazioni.
Analisi sistemica
Focus sul rischio sistemico: preferiamo capire come un piccolo errore possa propagarsi, piuttosto che ignorare i segnali minori. Ogni evento viene contestualizzato nella catena degli effetti.
Utilità immediata
Pragmatismo nel reporting: solo report che aiutano davvero a prendere decisioni rapide. Nessun grafico superfluo, nessuna promessa impossibile: chi legge deve capire dove agire subito.
Il nostro team
Un gruppo di specialisti che affronta la volatilità con metodo pragmatico e strumenti testati.
Sara Lombardi
Responsabile Modelli
1
Illiquidità sistemica
Master in Finanza Quantitativa Università Bocconi
Risk Lab Milano
Competenze principali
modellazione matematica
analisi dati
ottimizzazione processi
Metodologie
Scenario-Based Stress Modeling
Chain-Reaction Analytics
Certificazioni
Analisi Avanzata del Rischio
Metodologia di Stress Test Sistemi
Decide solo dopo aver visto almeno tre cicli di mercato sotto pressione. Analizza ogni spread come fosse una cronaca. Preferisce una dashboard semplice a mille modelli inaffidabili.
Ha guidato l’implementazione di modelli di contagio in piattaforme per asset manager italiani. Interviene nei casi dove la liquidità scarseggia, proponendo simulazioni e report pragmatici.
Marco Verdi
Analista Senior
2
Catene di contagio
Laurea Magistrale in Statistica Università di Padova
DataWave Consulting
Competenze principali
analisi statistica
data mining
validazione modelli
Metodologie
Backtesting Multivariato
Longitudinal Shock Analysis
Certificazioni
Certificato Data Science Applicata
Attestato Risk Metrics
Abilitazione Statistica Finanziaria
Se trova una correlazione, la mette subito alla prova: non si fida delle apparenze. Osserva come le variabili si rincorrono nelle crisi. Ama il debugging dei dati.
Conduce l’analisi delle catene di contagio nei dataset storici. Ha contribuito a diversi whitepaper sulla propagazione di rischi illiquidi tra fondi e intermediari.
Paolo Bellini
Specialista Visual Data
3
Analisi anomalie
Laurea in Informatica Università di Trento
Insight Tools
Competenze principali
visualizzazione dati
debugging
analisi anomalie
Metodologie
Pattern Recognition Models
Outlier Detection Pipeline
Certificazioni
Corso Avanzato Data Visualization
Tecniche di Validazione Modelli
Dal primo grafico storto si accorge che qualcosa non quadra. Interroga ogni anomalia, preferisce una verità scomoda a una certezza apparente.
Ha sviluppato cruscotti per la lettura intuitiva di segnali di crisi. Insegna come individuare gli outlier prima che diventino problemi strutturali.
Elena Vitale
Responsabile Operativo
4
Controlli automatici
Master in Ingegneria Gestionale Politecnico di Milano
OpsRisk Italia
Competenze principali
controllo processi
raccolta feedback
risk mapping
Metodologie
Process Chain Mapping
Incident Learning Loop
Certificazioni
Gestione del rischio operativo
Risk Process Validation
Non crede alle scorciatoie: ogni rischio va scomposto in elementi misurabili. Ama archiviare storie di errori passati. Mantiene il controllo nei momenti di panico.
Si occupa di integrare procedure di controllo automatico nei flussi operativi. Coordina la raccolta dei casi di crisi e i feedback dalle simulazioni reali.